اوسیلاتور (نوسانگر) آرون
نوع اندیکاتور: مستقل
اوسیلاتور آرون قدرت روند را اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور با تفاضل آرون نزولی از آرون صعودی ساخته می‌شود. اوسیلاتور آرون بین 100- و 100+ با صفر به عنوان خط مرکز نوسان می‌کند. این اندیکاتور چنانچه به سمت محدوده بالایی خود حرکت کند، یک روند صعودی را نشان می‌دهد و اگر به سمت محدوده پائین خود حرکت کند، یک روند نزولی را نشان می‌دهد. هرچه مقدار اوسیلاتور آرون به مقدار نقطه حدی نزدیک باشد، روند قویتر است.
آرون که در سال 1995 توسط «تاشر چند» توسعه یافت، یک سیستم اندیکاتور است که می‌تواند برای تعیین روند یا عدم روند یک سهم یا میزان قوی‌بودن روند به کار رود. «آرون» در زبان سانسکریت به معنای «نور ابتدای سپیده دم» است و چند از زمانی آن را برای این اندیکاتور به کار برد که برای نشان‌دادن شروع یک روند جدید طراحی شد.
اوسیلاتور آرون علامتی است که به عنوان تفاوت بین آرون صعودی و آرون نزولی تعریف می‌شود. هر سه، یک پارامتر واحد را می‌گیرند که تعداد دوره‌های زمانی برای استفاده در محاسبه است. از آنجایی که آرون (صعودی) و آرون (نزولی) هر دو بین 0 تا 100+ در نوسان هستند، اوسیلاتور آرون از 100- تا 100+ با صفر به عنوان خط متقاطع، در نوسان است.
آرون صعودی برای یک مدت زمان فرضی از طریق تعیین مدت زمان (برمبنای درصد) سپری شده بین شروع مدت زمانی و نقطه‌ای که در آن، بالاترین نقطه بسته‌شدن در نقطه زمانی رخ داده است، محاسبه می‌شود. زمانی که سهم درحال تنظیم بالاترین قیمت‌های جدید برای یک دوره زمانی است، آرون صعودی به 100 میرسد. چنانچه سهم طی دوره زمانی هر روز به قیمت پائین حرکت کند، آرون صعودی صفر خواهد بود. آرون نزولی کاملا برعکس محاسبه می‌شود، به‌جای صعودهای جدید به دنبال نزول‌های جدید می‌گردد.
«چند» ابراز می‌کند زمانی‌که آرون صعودی و آرون نزولی در مجاورت نزدیک به سمت پائین حرکت می‌کنند، علامت آن است که یک مرحله تثبیت در راه است و هیچ روند قوی مشهود نیست. وقتی آرون صعودی به زیر 50 میرسد، نشان‌دهنده‌ی آن است که روند فعلی حرکت صعودی خود را از دست داده است. مقادیر بالای 70 روند قوی را در همان مسیری نشان می‌دهد که آرون صعودی یا نزولی در جریان است. مقادیر بالای 30 نشان می‌دهد که روند قوی در مسیر مخالف در جریان است. اوسیلاتور آرون زمانی نشان می‌دهد که یک روند صعودی در جریان است که اوسیلاتور، بالای صفر باشد و زمانی روند نزولی است که به زیر صفر برسد. هرچه اوسیلاتور از خط صفر دورتر باشد، روند قویتر است.
نمودار نمونه
پارامترها:
مدت (25) – تعداد میله‌ها یا دوره زمانی که برای محاسبه این مطالعه به کار رفت.
محاسبه
به لحاظ فنی، فرمول برای آرون صعودی این است:
((# دوره زمانی از زمان بالاترین قیمت طی آن زمان) - (# دوره زمانی))/(#دوره ها) ×100
برای مثال ترسیم یک خط آرون صعودی با مدت 10 روز را در یک نمودار روزانه درنظر بگیرید. اگر بالاترین قیمت 10 روز گذشته، 6 روز پیش (4 روز از شروع دوره زمانی) رخ داده باشد، آرون صعودی برای امروز برابر است با:
((10-6)/10) × 100 = 40
آرون پائین به شیوه‌ای کاملا برعکس محاسبه می‌شود، یعنی به جای سقف‌های جدید، به دنبال کف‌ها می‌گردد. زمانی که یک کف جدید ایجاد می‌شود، آرون نزولی برابر است با 100+ . برای هر دوره بعدی که بدون کف جدید دیگر طی می‌شود، آرون نزولی با مقدار برابر با (# دوره/ 1) به پائین حرکت می‌کند.
فرمول برای آرون نزولی به صورت زیر است:
((# دوره زمانی از زمان پائین‌ترین قیمت طی آن زمان) - (# دوره زمانی))/(#دوره‌ها) ×100
در ادامه مثال بالا، اگر پائین‌ترین قیمت در همان مدت زمان 10 روزه، دیروز رخ داده باشد (مثلا در روز 9)، آرون نزولی برای امروز 90 خواهد بود.
تفسیر
چند بیان می‌کند که زمانی که آرون صعودی و آرون نزولی در مجاورتی نزدیک به سمت پائین حرکت می‌کنند، نشان می‌دهد که مرحله تثبیت در راه است و روندی قوی مشهود نیست. زمانی که آرون صعودی به زیر 50 میرسد، نشان می‌دهد که روند فعلی حرکت صعودی خود را از دست داده است. به همان صورت، زمانی که آرون نزولی به زیر 50 میرسد، روند نزولی فعلی، حرکت خود را از دست می‌دهد. مقادیر بالای 70، روندی قوی را در همان مسیری نشان می‌دهند که آرون صعودی یا نزولی درجریان است.
برای اوسیلاتور آرون، مقدار مثبت نشان‌دهنده‌ی یک روند صعودی(یا روند آتی) و مقدار منفی نشان‌دهنده‌ی یک روند نزولی است. هرچه مقدار مطلق یک اوسیلاتور بالاتر باشد، نشان‌دهنده‌ی یک روند قویتر است.
از برخی جهات، آرون مشابه سیستم DMI وایلدر است (و اوسیلاتور آرون مشابه خط ADX وایلدر است). اما آرون به شیوه‌ای کاملا متفاوت به دست می‌آید. واگرایی‌ها بین این دو سیستم می‌تواند بسیار آموزنده باشد.
نظرات کاربران