کمتر انجام بده، بیشتر به دست بیار!
در بسیاری از مواقع، داده‌های ارائه‌شده بر روی نمودار می‌تواند در مسیر تجزیه و تحلیل قرار گیرد. تکان‌هایی که حتی در نمودارهای بلندمدت مشاهده می‌شوند، روندهایی را که ما در تلاش برای یافتن آن هستیم مبهم می‌سازد، بنابراین ما به راهی برای کاهش درهم‌ریختگی نیاز داریم. فیلترهای کامپیوتری با استفاده از مفاهیم پیچیده‌ای مانند فراکتال‌ها، موجک‌ها و کاهش نویز می‌توانند به شما کمک کنند، اما تنها در صورتی که الگوریتم‌ها را داشته باشید و نحوه اعمال آنها را بدانید. در عوض، بیایید به جای «گم‌شدن در درختان» از ابزارهای موجود برای ساده‌کردن فرآیند «دیدن جنگل» استفاده کنیم.
نمودارهای خطی
اکثر تکنسین‌ها نمودارهای ستونی، کندلی یا نقطه و شکل را در کارشان استفاده می‌کنند. این انواع نمودارها داده‌های بازگشایی، سقف، کف و بسته‌شدن یا داده‌های تیک را به گونه‌ای به‌کار می‌برند که طی روز معامله در معرض حرکت‌های ضد روند هستند. این حرکت‌ها می‌توانند واکنش‌های تند به اخبار یا شرایط بازار باشند و نه نشان‌دهنده روند واقعی یا الگوی فنی موجود در آن زمان. استفاده از نمودار خط پایانی، یا حتی یک میانگین متحرک با بازه زمانی کم از بسته‌شدن‌ها، وضوح نمودار را کاهش می‌دهد اما همچنین درهم‌ریختگی بصری را نیز کاهش می‌دهد. این باعث می‌شود روندها و الگوها راحت‌تر شناسایی شوند.
شکل 1 شاخص ترکیبی NASDAQ را از آوریل 1995 تا دسامبر 1996 در هر دو فُرمت ستونی و خطی نشان می‌دهد. در نمودار ستونی، الگوی اصلاحی از آگوست 1995 تا ژانویه 1996 یک مثلث است. در نمودار خطی، الگو یک مستطیل است. برای مقایسه، انتهای الگوی نمودار ستونی در نمودار خطی رسم می‌شود. تفاوت واضح است.
مهم‌تر از اشکال الگوها، عمق‌های دو لایه است. ارتفاع مستطیل زمانی که یک انتگرال دو بار از شکست صعودی پیش‌بینی می‌شود، اوج رالی بعدی و همچنین مقاومت بعدی را در اکتبر 1996 پیش‌بینی می‌کند.
البته همه این‌ها آینده‌نگری است. ما چگونه می‌دانستیم در آن زمان از نمودار خطی برای پیش‌بینی استفاده کنیم؟ پاسخ در پرایس اکشن 10 اکتبر 1995 است. تاریخ جهش بزرگ میانه‌روز کاهشی. زمانی که بازار در چنین نوسانات بزرگی حرکت می‌کند، علت احتمالی آن هراس بیش از حد از یک هدف فنی است. نمودار خطی این شرط را نادیده گرفته و باید فوراً مورداستفاده قرار گیرد.
روندها و موج‌ها
همانطور که قبلا گفته شد، کاهش نویز در یک نمودار می‌تواند به شناسایی روندها کمک کند. تحلیل موج الیوت مثال خاصی از این است که چگونه می‌تواند مفید واقع شود.
با تجزیه و تحلیل موج، سعی می‌کنیم روندها و ضد روندها را در یک بازار تشخیص دهیم تا بتوانیم آنها را به‌عنوان تکانشی یا اصلاحی طبقه‌بندی کنیم. اوج و پائین‌ترین قیمت و همچنین الگوهای نوسان معاملاتی می‌توانند این روندها و نقاط عطف آنها را پنهان کنند. همانطور که در شکل 2 مشاهده می‌شود، رالی در نرخ مبادله دلار استرالیا/ دلار آمریکا در اواخر سال 1993 آغاز شد. شمارش موج در تعیین تکانشی (در جهت روند) یا اصلاحی‌بودن، حائز اهمیت است. نمودار میله‌ای هفتگی این کار را به یک مخاطره‌ی دشوار تبدیل می‌کند.
اما، یک نمودار خطی هفتگی با فاصله 2 هفته‌ای، به اندازه کافی تکان‌های بازار را حذف می‌کند تا به ما اجازه دهد ساختار موج را به وضوح ببینیم. سه موج برجسته‌شده به ساختار 5-3-5 تقسیم می‌شوند. بدون پرداختن به جزئیات، این می‌تواند فقط بخشی از یک الگو باشد- یک اصلاح زیکزاکی بالاتر در یک کاهش بزرگتر. سایر قوانین الیوت برای ایجاد یک پیش‌بینی لازم است اعمال شود و نتیجه نهایی در اینجا مناسب نیست. می‌توانیم این موضوع را با گفتن اینکه روندهای صعودی و نزولی با داده‌های کمتری در نمودار به راحتی دیده می‌شوند، رها کنیم.
در حالی که این تکنیک ابزار ارزشمندی است، نباید به‌طور انحصاری از آن استفاده کرد. نباید همه‌ی اوج و فرودها و نه سایر تکان‌ها را نادیده گرفت. اکثریت نشان‌دهنده‌ی نقاط عطف واقعی در بازارها هستند. برداشتن یک قدم به عقب از داده‌ها می‌تواند به دیدن الگوها در داده‌های نویزی کمک کند. به محض پیداکردن این الگوها، تمام داده‌ها برای تصمیم‌گیری معاملات موردنیاز است.
میانگین‌های متحرک به ویژه برای فیلترکردن جهش‌ها در داده‌های حجمی مفید هستند. میانگین سه یا پنج روزه، داده‌ها را بدون تغییر نتیجه، به سمت راست هموارسازی می‌کند.
نظرات کاربران