درس ۳۴ :‌ مکدی یا همگرایی واگرایی میانگین متحرک (بخش اول)

نکاتی درباره‌ی تحلیل تکنیکال - مکدی (همگرایی واگرایی میانگین متحرک)

شکل شماره‌ی ۱ داده‌های روزانه‌ی یک سال معاملات آتی دسامبر کاکائو را در بورس کاکائو، شکلات، و قهوه‌ی نیویورک نشان می‌دهد. واگرایی در طول تابستان ۱۹۹۴ کاملا واضح است، و بازار در پایان سه‌ماهه‌ی سوم خط روند صعودی‌اش را می‌شکند.

بازار کاکائو در طول دوره‌ی واگرایی خود نسبتا پرنوسان بود. نقاط خرید و فروش در سرتاسر نمودار نشان داده شده‌اند: «وقتی که خط سیگنال خط مکدی را به سمت بالا و پایین قطع می‌کند.» درست مانند میانگین‌های متحرک و نمودارهای خروج، این تقاطع نیز نشان‌دهنده‌ی یک نقطه‌ی ورود بالقوه است. توجه کنید که تقاطع‌ها باید در سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش مکدی اتفاق بیفتند. از آن‌جا که مکدی شاخص‌دار نیست (مانند RSI یا استوکاستیک)، تعاریف مربوط به اشباع خرید و اشباع فروش به بازارها بستگی دارند.

شکل شماره‌ی ۲ داده‌های روزانه‌ی یک ساله‌ی سهام نایت رایدر را نشان می‌دهد. هر شکست روند در مکدی پیش از شکست روند قیمت‌ها در روزهای متعدد اتفاق می‌افتد. همان‌طور که می‌توان در شکست جولای ۱۹۹۴ مشاهده کرد، مکدی سیگنال کوتاه‌مدتی را صادر کرده است که نمودار ستونی آن را نشان نداده. به خاطر داشته باشید، شکست‌های روند در مکدی نشانه‌های هشداردهنده‌ای از شکست‌های احتمالی روند در قیمت هستند و آن‌ها را نباید به عنوان سیگنال‌های معاملاتی واقعی تلقی کرد.