به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از تریدینگ‌ویو، قرارداد آتی شاخص S&P ۵۰۰ با سررسید دسامبر روز سه‌شنبه با ۷٬۸۳۱٫۷۵ واحد بسته شد؛ افتی ۱٫۷۵ واحدی معادل ۰٫۰۲ درصد نسبت به روز قبل. شاخص نقدی نیز با ۷٬۷۶۴٫۶۴ واحد تقریبا بدون تغییر بسته شد. این ثبات ظاهری اما دامنه نوسان درون‌روزی ۳۸ واحدی را در بر داشت و بیش از ۱ میلیون و ۲۶۰ هزار قرارداد در این بازه دادوستد شد.
این آرامش در سطح کلی شاخص، پوششی بر تحولات پرتلاطم درون بازار بود. شاخص نزدک ۱۰۰ با رشد ۰٫۸۲ درصدی به رکورد تازه‌ای رسید، در حالی‌که شاخص داوجونز ۰٫۳۶ درصد افت کرد. سهام شرکت‌های تراشه‌ساز ۲ درصد و سهام حافظه‌سازها ۳ درصد بالا رفتند، اما سهام بانک‌ها ۲ درصد و سهام یکی از بانک‌های بزرگ آمریکا ۳ درصد سقوط کرد. به بیان ساده، وقتی شاخصی ثابت می‌ماند اما دو بخش بزرگ آن در دو جهت مخالف حرکت می‌کنند، بازار در واقع پرتحرک بوده، نه راکد.
پوزیشن‌گیری معامله‌گران آپشن
داده‌های بازار اختیار معامله نشان می‌دهد جریان سرمایه در طول روز معکوس شده است؛ دلتای تجمعی شاخص از منفی ۴ میلیارد دلار در کف روز به مثبت ۴ میلیارد دلار در پایان معاملات رسید، یعنی جابه‌جایی ۸ میلیارد دلاری در تقاضای پوشش ریسک. حجم قراردادهای اختیار خرید در سطوح ۷٬۸۰۰، ۷٬۸۵۰ و ۷٬۹۰۰ واحد از حدود ۱۰٬۰۰۰ به ۱۵٬۰۰۰ قرارداد افزایش یافت، در حالی‌که قراردادهای اختیار فروش در سطح ۷٬۶۵۰ واحد از ۲۰٬۰۰۰ به ۱۰٬۰۰۰ قرارداد کاهش پیدا کرد. شاخص نوسان بازار، معروف به شاخص ترس، نیز با ۴٫۴۴ درصد کاهش به ۱۴٫۲۱ واحد رسید و به نزدیک ارزان‌ترین سطح ۱ سال اخیر خود نزدیک شد؛ نشانه‌ای از خوش‌بینی نسبی معامله‌گران به آرامش بازار در روزهای پیش‌رو.
در آن‌سوی بازارهای مالی، شاخص دلار آمریکا به ۱۰۰٫۶۰۱ واحد رسید؛ بالاترین سطح ۷ هفته اخیر. بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا نیز به ۴٫۹۷ درصد رسید، پس از آن‌که حراج اوراق ۲ ساله سه‌شنبه با نرخی ۵۸٫۳ واحد پایه بالاتر از حراج پیشین به فروش رفت؛ هر واحد پایه معادل یک‌صدم درصد است. تقویت دلار و افزایش بازده اوراق آمریکا معمولا با کاهش جذابیت طلا برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی همراه است.
سطوح کلیدی و سناریوی معاملاتی
بر پایه این گزارش، تا زمانی‌که قیمت بالای ۷٬۸۳۰٫۲۵ واحد بماند، چشم‌انداز کوتاه‌مدت رو به رشد ارزیابی می‌شود. عبور از محدوده ۷٬۸۴۸٫۵۰ تا ۷٬۸۵۰٫۷۵ واحد مانع اصلی مسیر صعودی روز چهارشنبه است و در صورت شکست آن، سطوح ۷٬۸۸۸ و ۷٬۹۰۵ واحد مقاومت‌های بعدی خواهند بود. در طرف مقابل، ۷٬۸۱۲ واحد نخستین حمایت جدی و ۷٬۷۹۲٫۲۵ واحد خط بعدی دفاع قیمتی است. رویداد تعیین‌کننده روز، انتشار داده فوری شاخص مدیران خرید آمریکا در ساعت ۹:۴۵ صبح به وقت شرق آمریکاست.
این گزارش تحلیلی محدوده ۷٬۸۱۲ تا ۷٬۸۳۲ واحد را منطقه احتمالی ورود خریداران، ۷٬۷۹۲ واحد را حد ضرر و سطوح ۷٬۸۵۲، ۷٬۸۸۲ و ۷٬۹۱۲ واحد را اهداف قیمتی سه‌گانه معرفی کرده است. بازار اختیار معامله نوسان یک‌روزه شاخص نقدی را ۰٫۶۷ درصد معادل ۵۲٫۰۲ واحد قیمت‌گذاری کرده، در حالی‌که میانگین دامنه نوسان واقعی ۱۴ روز اخیر ۷۷٫۰۲ واحد بوده است؛ یعنی بازار آپشن روزی آرام‌تر از میانگین اخیر را پیش‌بینی می‌کند. طبق این گزارش، تثبیت قیمت زیر ۷٬۷۹۲٫۲۵ واحد یا ماندن ۱ روز کامل زیر ۷٬۸۳۰٫۲۵ واحد، اعتبار این سناریو را از بین می‌برد.
نظرات کاربران