نمودار رنکو نوعی نمودار است که توسط ژاپنی‌ها توسعه یافته و با استفاده از حرکت قیمت ساخته می‌شود، نه با استفاده از هر دو قیمت و فواصل زمانی استاندارد مانند اکثر نمودارها. تصور می‌شود که نام آن از کلمه ژاپنی برای آجرها، "رنگا"، گرفته شده باشد، زیرا نمودار شبیه مجموعه‌ای از آجرها به نظر می‌رسد. یک آجر جدید زمانی ایجاد می‌شود که قیمت به مقدار مشخصی حرکت کند، و هر بلوک در زاویه ۴۵ درجه (به سمت بالا یا پایین) به سمت راست آجر قبلی قرار می‌گیرد. یک آجر رو به بالا معمولاً به رنگ سفید یا سبز است، در حالی که یک آجر رو به پایین معمولاً به رنگ سیاه یا قرمز است.
نکات کلیدی
- نمودارهای رنکو از آجرهایی تشکیل شده‌اند که در زوایای ۴۵ درجه نسبت به یکدیگر ایجاد می‌شوند. آجرهای متوالی در کنار یکدیگر قرار نمی‌گیرند.
- یک آجر می‌تواند هر اندازه قیمتی باشد، مانند ۰.۱۰ دلار، ۰.۵۰ دلار، ۵ دلار و غیره. این اندازه جعبه نامیده می‌شود. اندازه جعبه همچنین می‌تواند بر اساس میانگین دامنه واقعی (ATR) باشد.
- نمودارهای رنکو دارای محور زمانی هستند، اما مقیاس زمانی ثابت نیست. برخی آجرها ممکن است مدت بیشتری طول بکشند تا تشکیل شوند، بسته به اینکه چقدر طول می‌کشد تا قیمت به اندازه جعبه مورد نیاز حرکت کند.
- نمودارهای رنکو نویز را فیلتر می‌کنند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا روند را واضح‌تر ببینند، زیرا تمام حرکاتی که کوچک‌تر از اندازه جعبه هستند فیلتر می‌شوند.
- نمودارهای رنکو معمولاً فقط از قیمت‌های بسته شدن بر اساس بازه زمانی انتخاب‌شده برای نمودار استفاده می‌کنند. برای مثال، اگر از یک بازه زمانی هفتگی استفاده شود، آنگاه قیمت‌های بسته شدن هفتگی برای ساخت آجرها استفاده خواهند شد.
نمودار رنکو به شما چه می‌گوید؟
نمودارهای رنکو طراحی شده‌اند تا حرکات کوچک قیمت را فیلتر کنند تا برای معامله‌گران تمرکز بر روندهای مهم آسان‌تر شود. در حالی که این کار شناسایی روندها را بسیار آسان‌تر می‌کند، نقطه ضعف آن این است که برخی اطلاعات قیمتی به دلیل ساختار ساده آجری نمودارهای رنکو از دست می‌روند. اولین گام در ساخت یک نمودار رنکو انتخاب اندازه جعبه‌ای است که نشان‌دهنده میزان حرکت قیمت باشد. برای مثال، یک سهام ممکن است اندازه جعبه ۰.۲۵ دلار داشته باشد یا یک ارز ممکن است اندازه جعبه ۵۰ پیپ داشته باشد. سپس نمودار رنکو با قرار دادن یک آجر در ستون بعدی ساخته می‌شود زمانی که قیمت از بالا یا پایین آجر قبلی به میزان اندازه جعبه فراتر رود. برای مثال سهام، فرض کنید یک سهام در قیمت ۱۰ دلار معامله می‌شود و دارای اندازه جعبه ۰.۲۵ دلار است. اگر قیمت به ۱۰.۲۵ دلار افزایش یابد، یک آجر جدید ترسیم خواهد شد. آن آجر تنها زمانی ترسیم می‌شود که قیمت در ۱۰.۲۵ دلار یا بالاتر بسته شود. اگر قیمت تنها به ۱۰.۲۴ دلار برسد، آجر جدید ترسیم نخواهد شد. هنگامی که یک آجر ترسیم شد، حذف نمی‌شود. اگر قیمت به ۱۰.۵۰ دلار یا بالاتر افزایش یابد (و در آنجا بسته شود)، آجر دیگری ترسیم خواهد شد. آجرهای رنکو در کنار یکدیگر ترسیم نمی‌شوند. بنابراین، اگر سهام به ۱۰.۲۵ دلار بازگردد، یک آجر رو به پایین در کنار جعبه رو به بالای قبلی ترسیم نمی‌شود. قیمت باید به ۱۰ دلار کاهش یابد تا یک آجر رو به پایین زیر آجر رو به بالای قبلی ظاهر شود. در حالی که اندازه جعبه ثابت رایج است، میانگین دامنه واقعی (ATR) نیز استفاده می‌شود. ATR معیاری از نوسانات است، و بنابراین با گذشت زمان تغییر می‌کند. نمودارهای رنکو مبتنی بر ATR از مقدار متغیر ATR به‌عنوان اندازه جعبه استفاده خواهند کرد. نمودارهای رنکو یک محور زمانی را نشان می‌دهند، اما فواصل زمانی ثابت نیستند. یک آجر ممکن است ماه‌ها طول بکشد تا تشکیل شود، در حالی که چندین آجر ممکن است در طول یک روز تشکیل شوند. این با نمودارهای شمعی یا میله‌ای متفاوت است که در آن یک شمع/میله جدید در فواصل زمانی خاص تشکیل می‌شود. افزایش یا کاهش اندازه جعبه بر "روانی" نمودار تأثیر خواهد گذاشت. کاهش اندازه جعبه نوسانات بیشتری ایجاد خواهد کرد، اما همچنین ممکن است معکوس‌های قیمتی احتمالی را زودتر نشان دهد. اندازه جعبه بزرگ‌تر تعداد نوسانات و نویز را کاهش خواهد داد اما در سیگنال‌دهی معکوس قیمت کندتر خواهد بود. نمودارهای رنکو در شناسایی سطوح حمایت و مقاومت مؤثر هستند زیرا نویز بسیار کمتری نسبت به نمودار شمعی دارند. هنگامی که یک روند قوی شکل می‌گیرد، معامله‌گران رنکو ممکن است بتوانند آن روند را برای مدت طولانی دنبال کنند قبل از اینکه حتی یک آجر در جهت مخالف تشکیل شود. سیگنال‌های معاملاتی معمولاً زمانی تولید می‌شوند که جهت روند تغییر می‌کند و آجرها رنگ‌های متناوب پیدا می‌کنند. برای مثال، یک معامله‌گر ممکن است دارایی را بفروشد زمانی که یک جعبه قرمز پس از مجموعه‌ای از جعبه‌های سفید صعودی ظاهر شود. به‌طور مشابه، اگر روند کلی رو به بالا باشد (تعداد زیادی جعبه سفید/سبز)، یک معامله‌گر ممکن است یک موقعیت خرید وارد کند زمانی که یک آجر سفید پس از یک یا دو جعبه قرمز (بازگشت) رخ دهد.
مثال از نحوه استفاده از نمودارهای رنکو
نمودار یک روند صعودی قوی را در یک سهام با اندازه جعبه ۲ دلار نشان می‌دهد. آجرها بر اساس قیمت‌های بسته شدن ترسیم می‌شوند، بنابراین اوج‌ها و پایین‌ها، و همچنین حرکات کوچک‌تر از ۲ دلار، نادیده گرفته می‌شوند. یک بازگشت کوتاه وجود دارد، که با یک جعبه قرمز مشخص شده است، اما سپس جعبه‌های سبز دوباره ظاهر می‌شوند. با توجه به روند صعودی قوی، این می‌تواند به‌عنوان فرصتی برای ورود به موقعیت خرید استفاده شود. زمانی که یک جعبه قرمز (رو به پایین) دیگر تشکیل شود، خروج را در نظر بگیرید. پس از روند صعودی، یک روند نزولی قوی شکل می‌گیرد. تاکتیک مشابهی می‌تواند برای ورود به موقعیت فروش استفاده شود. منتظر یک بازگشت باشید که با جعبه سبز (رو به بالا) مشخص شده است. هنگامی که یک آجر قرمز (رو به پایین) تشکیل شود، یک موقعیت فروش وارد کنید، زیرا قیمت ممکن است دوباره در راستای روند نزولی بلندمدت پایین‌تر رود. زمانی که یک آجر رو به بالا رخ دهد، خارج شوید. این‌ها دستورالعمل‌های نمونه هستند. برخی معامله‌گران ممکن است بخواهند دو یا چند آجر در یک جهت خاص را ببینند قبل از تصمیم به ورود یا خروج.
تفاوت بین نمودارهای رنکو و نمودارهای هیکن آشی
نمودارهای هیکن آشی، که همچنین در ژاپن توسعه یافته‌اند، می‌توانند ظاهری مشابه نمودارهای رنکو داشته باشند به این معنا که هر دو دوره‌های پایدار از جعبه‌های رو به بالا یا پایین را نشان می‌دهند که روند را برجسته می‌کنند. در حالی که نمودارهای رنکو از مقدار ثابت جعبه استفاده می‌کنند، نمودارهای هیکن آشی میانگینی از باز، بالا، پایین و بسته شدن برای دوره زمانی کنونی و دوره قبلی می‌گیرند. بنابراین، اندازه هر جعبه یا شمع متفاوت است و میانگین قیمت را منعکس می‌کند. نمودارهای هیکن آشی برای برجسته کردن روندها به همان روشی که نمودارهای رنکو دارند مفید هستند.
محدودیت‌های استفاده از نمودارهای رنکو
نمودارهای رنکو جزئیات به اندازه نمودارهای شمعی یا میله‌ای نشان نمی‌دهند، با توجه به عدم وابستگی آن‌ها به زمان. یک سهام که برای مدت طولانی در یک محدوده بوده است ممکن است با یک جعبه واحد نشان داده شود، که همه اتفاقاتی که در آن زمان رخ داده‌اند را منتقل نمی‌کند. این ممکن است برای برخی معامله‌گران مفید باشد، اما برای دیگران نه. اوج‌ها و پایین‌ها نیز نادیده گرفته می‌شوند، فقط قیمت‌های بسته شدن استفاده می‌شوند. این مقدار زیادی از داده‌های قیمتی را کنار می‌گذارد زیرا قیمت‌های بالا و پایین می‌توانند بسیار متفاوت از قیمت‌های بسته شدن باشند. استفاده از فقط قیمت‌های بسته شدن مقدار نویز را کاهش می‌دهد، اما همچنین به این معناست که قیمت ممکن است به‌طور قابل‌توجهی شکسته شود قبل از اینکه جعبه(های) جدید تشکیل شود و به معامله‌گر هشدار دهد. تا آن زمان ممکن است برای خروج با یک ضرر قابل مدیریت دیر شده باشد. بنابراین، هنگام استفاده از نمودارهای رنکو، معامله‌گران اغلب همچنان از دستورات توقف ضرر در قیمت‌های ثابت استفاده می‌کنند و تنها به سیگنال‌های رنکو وابسته نیستند. از آنجا که این نوع نمودار برای دنبال کردن روند کلی قیمت یک دارایی طراحی شده است، اغلب می‌تواند سیگنال‌های نادرست ایجاد کند که در آن رنگ آجرها خیلی زود تغییر می‌کند و اثر شلاقی ایجاد می‌کند. به همین دلیل مهم است که نمودارهای رنکو را در کنار دیگر اشکال تحلیل تکنیکال استفاده کنید.
چگونه یک نمودار رنکو را در Thinkorswim تنظیم کنید؟
Thinkorswim یک اپلیکیشن کارگزاری و معاملاتی محبوب از Charles Schwab است. اگرچه نمودارهای شمعی پیش‌فرض هستند، شما به‌راحتی می‌توانید حساب خود را برای نمایش نمودارهای رنکو تنظیم کنید. به سادگی به تنظیمات "محور زمانی" بروید، از "نوع تجمیع" گزینه "دامنه" را انتخاب کنید و "میله‌های رنکو" را انتخاب کنید. سپس دامنه قیمت را برابر با اندازه جعبه مورد نظر تنظیم کنید.
چگونه یک نمودار رنکو را در TradingView تنظیم کنید؟
برای دسترسی به نمودارهای رنکو در TradingView، نیاز به اشتراک پولی دارید. به منوی نمودار در نوار منوی بالا بروید و به پایین بروید تا "رنکو" را انتخاب کنید. پس از آن، به منوی تنظیمات بروید تا اندازه جعبه مورد نظر خود را انتخاب کنید.
چگونه اندازه جعبه یک نمودار رنکو را تنظیم کنید؟
بهترین اندازه جعبه برای یک نمودار رنکو تا حدی توسط افق زمانی معامله‌گر، تحمل ریسک و اهداف معاملاتی تعیین می‌شود. اندازه‌های جعبه بزرگ‌تر برای معاملات بلندمدت مناسب‌تر هستند، اما همچنین ریسک‌های بالاتری را به همراه دارند زیرا حرکات قیمتی کوچک‌تر را که می‌توانند با گذشت زمان انباشته شوند، منعکس نمی‌کنند.
نظرات کاربران